Turtle Trading Strategy 1

Turtle-Trading: Die Strategie hinter dem grten Mythos der Tradinggeschichte Geschichte des Turtle Sistem Perdagangan Sistem Perdagangan Das Turtle geht auf Richard Dennis zuruumlck, der an der Wall Street ein legendaumlrer Parket-Haumlndler perang. Mit Boumlrsengewinnen di Houmlhe von 80 Millionen Dollar sorgte er 1987 an der Wall Street fuumlr Furore. Dennis arbeite di seiner Partner Trading-Firma mit einem, William Eckhardt, zusammen. Die beiden hatten einen jahrelangen Disput uumlber die Frage, ob erfolgreiche Trader durch quotVeranlagung oder Sozialistation quot Geld verdienten. QuotDennis hielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht fuumlr eine natuumlrlich Begabung. Er betrachtete mati Maumlrkte dengan Monopoli-Spiel. Er sah darin Strategien, Regeln, Chancen und Zahlen, die objektive und erlernbare Ziele darstellten. (Zitat aus dem Buch quotTurtle Tradingquot) Um diesen Disput zu loumlsen, vereinbarten die beiden eine Wette. Das beruumlhmte Turtle-Percobaan perang geboren. 1983 schalteten Dennis und Eckhardt di mehrere renommierten Finanzzeitungen (Jurnal Wall Street, Barron, Herald Tribune Internasional) Kleinanzeigen mit folgendem Inhalt: Herr Dennis und Kollegen wollen eine kleine Gruppe von Bewerbern in ihren speziellen Trading-Methoden ausbilden. Erfolgreiche Kandidaten werden dann ausschlieszliglich im Auftrag von Herrn Dennis handeln: Sie duumlrfen nicht auf eigene Rechnung oder im Auftrag Dritter mit Futures handeln. Die Trader menciptakan sebuah Trading-Gewinnen prozentual beteiligt. Handelserfahrung wird beruumlcksichtigt, ist aber nicht Bedingung. Die Bewerber sollen sich mit einem Lebenslauf und mit einem Satz der Begruumlndung unter folgender Adresse bewerben: Komoditi CampD z. Hd. Dale Dellutri 141 W. Jackson, Suite 2313 Chicage, IL 60604 Richard J. Dennis2 Von CampD Komoditas Nimmt Bewerbungen fuumlr die Stellung eines Commodity Futures Trader Zur Erweiterung seines bestehendes Trader-Teams an. Richard Dennis brachte den Turtles bei, nach seiner Strategi zu traden. Er zeigte den angehenden Tradern, mati davor mit der Boumlrse noch sehingga usus keine Erfahrung permata gemuk hatten, wie manusia di steigenden und fellen Maumlrkten Geld verdient. Erst vor drei Jahren luumlftete ein ehemaliger Penyu Schuumller, Michael Covel, das Geheimnis uumlber das Turtle Trading System. Di seinem Buch, si penjual Tradingquot beschreibt eh Strategi Strategie und Vorgehensweise. Die Definition der Turtle Handelssignale Long-Trading: Spekulasi auf steigende Kurse: Strategi 1 (Turtle Long 20). Kauf eines neuen 20 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagihan. Strategi 2 (Turtle Long 55). Kauf eines neuen 55 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 20 Tagihan. Short-Trading: Spekulasi auf fallende Kurse: Strategi 1 (kura-kura pendek 20). Kauf eines neuen 20 Tagetiefs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagehoch. Strategi 2 (kura-kura pendek 55). Kauf eines neuen 55 Tagetiefs, Verkauf bei einem neuen 20 Tagehoch. Ausstieg aus einer Posisi SL Stopp-Kurs. Der Stopp berechnet sich als 2N (Ein N ist die True Range der letzten 20 Tage) EX Exit-Kurs. Eine Aktie, mati nach Positionseroumlffnung di mati Gewinnzone laumluft, wird wieder verkauft sobald der Keluar-Kurs erreicht wird. Dahinter verbirgt sich zum Beispiel ein neues 10 Tagetief bei der Long-Strategie 1 (kura-kura panjang 20). Apakah sind die Vorteile des Turtle Trading Systems Sistem Perdagangan Die Staumlrke des Turtle besteht darin, unabhaumlngig von der Gesamtmarkt-Entwicklung zu werden. Ob die Kurse terjatuh lagi steigen, ist einem Turtle-Trader egal. Sobald sich ein starker Trend herausbildet, kann ein Turtle mit Trendfolge-Tading Geld verdienen. Wir empfehlen die Turtle-Signale nach folgenden Kriterien anzuwenden: Fuumlhren Sie ein Depot mit 5 bis 8 Posisi Sie muumlssen immer long und short positioniert sein Je nachdem, welche Positionen besser laufen, haben Sie mehr Long-oder mehr Shortpositionen Achten Sie bei Ihrer Werteauswahl auf Branchentrends. Wenn der gesamte Bankensektor faumlllt, dann folgen Sie den Turtle-Shortsignalen von Bankaktien. Wenn Solaraktien steigen, dann folgenden Sie verstaumlrkst Longsignalen von Solaraktien Wenn Sie mit einer Posisi mehr als 10 im Plus sind, dann denken Sie uumlber eine Positionsvergroumlszligerung nach.






















































































































































. Dengan menggunakan uangnya sendiri dan para pemula, bagaimana eksperimen mengincar Percobaan Penyu Pada awal tahun 1980an, Dennis dikenal secara luas di dunia perdagangan sebagai sebuah kesuksesan yang luar biasa. Dia telah mengubah saham awal kurang dari 5.000 menjadi lebih dari 100 juta. Dia dan rekannya, Eckhardt, sering berdiskusi tentang kesuksesan mereka. Dennis percaya ada orang yang bisa diajar untuk memperdagangkan pasar berjangka. Sementara Eckhardt membantah bahwa Dennis memiliki hadiah istimewa yang memungkinkannya memperoleh keuntungan dari perdagangan. Percobaan ini dibuat oleh Dennis untuk akhirnya menyelesaikan perdebatan ini. Dennis akan menemukan sekelompok orang untuk mengajar peraturannya, dan kemudian meminta mereka melakukan perdagangan dengan uang sungguhan. Dennis sangat percaya pada gagasannya bahwa dia benar-benar akan memberi para pedagang uangnya sendiri untuk diperdagangkan. Pelatihan akan berlangsung selama dua minggu dan bisa diulang berulang-ulang. Dia memanggil murid-muridnya kura-kura setelah mengingat peternakan kura-kura yang pernah dia kunjungi di Singapura dan memutuskan bahwa dia bisa menumbuhkan pedagang dengan cepat dan efisien seperti kura-kura pertanian. Menemukan Penyu Untuk menyelesaikan taruhan, Dennis memasang iklan di The Wall Street Journal dan ribuan diaplikasikan untuk belajar trading di kaki master yang diakui secara luas di dunia perdagangan komoditas. Hanya 14 pedagang yang akan berhasil melewati program Penyu pertama. Tidak ada yang tahu kriteria yang tepat yang digunakan Dennis, namun prosesnya mencakup serangkaian pertanyaan benar atau salah beberapa yang dapat Anda temukan di bawah ini: Uang besar dalam perdagangan dilakukan saat seseorang bisa bertahan di posisi terendah setelah mengalami penurunan besar. Hal ini tidak membantu untuk menonton setiap kutipan di pasar satu perdagangan. Pendapat lain tentang pasar bagus untuk diikuti. Jika seseorang memiliki 10.000 risiko, seseorang harus mengambil risiko 2.500 pada setiap perdagangan. Pada saat inisiasi seseorang harus tahu persis di mana harus melikuidasi jika terjadi kerugian. Sebagai catatan, menurut metode Penyu, 1 dan 3 adalah palsu 2, 4, dan 5 adalah benar. (Untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan kura-kura, lihat Sistem Perdagangan: Jalankan Dengan Herd Atau Jadilah Penyihir Lone) Turtles diajarkan secara khusus bagaimana menerapkan strategi mengikuti tren. Idenya adalah bahwa trennya adalah teman Anda, jadi Anda harus membeli futures yang mengarah ke sisi positif dari rentang perdagangan dan menjual pelemahan downside yang pendek. Dalam prakteknya, ini berarti, misalnya, membeli empat minggu tertinggi baru sebagai sinyal masuk. Gambar 1 menunjukkan strategi perdagangan kura-kura yang khas. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mendefinisikan Perdagangan Aktif.) Gambar 1: Membeli perak menggunakan pelarian 40 hari menyebabkan perdagangan yang sangat menguntungkan pada bulan November 1979. Sumber: Kejadian Perdagangan Navigator Perdagangan ini dimulai pada ketinggian 40 hari yang baru. Sinyal keluar dekat di bawah titik terendah 20 hari. Parameter yang tepat yang digunakan oleh Dennis dirahasiakan selama bertahun-tahun, dan sekarang dilindungi oleh berbagai hak cipta. Dalam The Complete TurtleTrader: Legenda, Pelajaran, Hasil (2007). Penulis Michael Covel menawarkan beberapa wawasan tentang peraturan spesifik: Lihatlah harga daripada mengandalkan informasi dari komentator televisi atau koran untuk membuat keputusan trading Anda. Miliki beberapa fleksibilitas dalam menetapkan parameter untuk sinyal beli dan jual Anda. Uji parameter yang berbeda untuk pasar yang berbeda untuk mengetahui apa yang terbaik dari perspektif pribadi Anda. Rencanakan jalan keluar Anda saat Anda merencanakan entri Anda. Tahu kapan Anda akan mengambil keuntungan dan kapan Anda akan memotong kerugian. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Rencana Pentingnya Rencana Laba Rugi.) Gunakan rentang true rata-rata untuk menghitung volatilitas dan gunakan ini untuk memvariasikan ukuran posisi Anda. Ambil posisi yang lebih besar di pasar yang kurang stabil dan kurangi eksposur Anda ke pasar yang paling tidak stabil. (Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Mengukur Volatilitas Dengan Rentang Benar Rata-Rata.) Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2 akun Anda dalam satu perdagangan. Jika Anda ingin menghasilkan keuntungan yang besar, Anda harus merasa nyaman dengan penarikan besar. Apakah itu Bekerja Menurut mantan kura-kura Russell Sands, sebagai sebuah kelompok, dua kelas penyu Dennis yang secara pribadi dilatih memperoleh lebih dari 175 juta hanya dalam lima tahun. Dennis telah membuktikan tanpa keraguan bahwa pemula bisa belajar berdagang dengan sukses. Sands berpendapat bahwa sistem ini masih berjalan dengan baik dan mengatakan bahwa jika Anda memulai dengan 10.000 pada awal tahun 2007 dan mengikuti peraturan penyu asli, Anda pasti akan mengakhiri tahun ini dengan 25.000. Bahkan tanpa bantuan Dennis, individu bisa menerapkan aturan dasar perdagangan kura-kura ke perdagangan mereka sendiri. Gagasan umumnya adalah membeli berjerawat dan menutup perdagangan saat harga mulai berkonsolidasi atau mundur. Perdagangan singkat harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang sama di bawah sistem ini karena pasar mengalami tren naik dan downtrend. Sementara kerangka waktu apapun dapat digunakan untuk sinyal masuk, sinyal keluar perlu lebih pendek secara signifikan untuk memaksimalkan perdagangan yang menguntungkan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Anatomi Perdagangan Breakout.) Meskipun sukses besar, bagaimanapun, downside ke perdagangan kura-kura setidaknya sama besar dengan kenaikan. Drawdowns harus diharapkan dengan sistem perdagangan apapun, namun cenderung sangat sesuai dengan strategi tren berikut. Hal ini setidaknya sebagian disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan jerawat cenderung bergerak salah, mengakibatkan sejumlah besar kehilangan perdagangan. Pada akhirnya, para praktisi mengatakan untuk mengharapkan untuk benar 40-50 dari waktu dan siap untuk penarikan besar. The Bottom Line Kisah tentang bagaimana sekelompok pedagang non-pedagang belajar untuk memperdagangkan keuntungan besar adalah salah satu legenda pasar saham besar. Ini juga merupakan pelajaran bagus tentang bagaimana berpegang pada seperangkat kriteria yang telah terbukti dapat membantu para pedagang menyadari keuntungan yang lebih besar. Namun dalam kasus ini, hasilnya mendekati membalik koin, jadi terserah Anda memutuskan apakah strategi ini sesuai untuk Anda. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Sistem Penyu Turtle Trading bekerja dengan Sistem Perdagangan Penyu Perdagangan Hari Perdagangan vs. Sistem Perdagangan Als Perdagangan Sistem penyu mempesona saya di berbagai tingkatan. Pertama, Anda memiliki dua orang (Richard Dennis dan William Eckhardt) yang berdebat tentang apakah mereka bisa menciptakan orang-orang yang tidak terlatih setiap hari ke pedagang utama. Rupanya, Richard yang mengklaim bahwa Anda bisa benar dalam keyakinannya bahwa memenangkan pedagang dapat diajarkan dan tidak terlahir dengan kemampuan perdagangan bawaan. Saya tidak meliput rincian perjalanan Turtles dari ashy ke berkelas dalam artikel ini, namun jika Anda ingin membaca lebih banyak tentang pedagang kura-kura Anda dapat mengunjungi salah satu dari tautan berikut ini: Tujuan artikel ini adalah untuk membandingkan peraturan perdagangan Dari sistem perdagangan pribadi saya ke sistem perdagangan kura-kura seperti yang diterbitkan oleh Curtis Faith salah satu Turtles asli. Untuk melihat rincian peraturan perdagangan penyu, saya membandingkan sistem saya untuk dikunjungi: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Asumsi saya adalah dua sistem tidak akan menjadi tempat yang cocok karena dikembangkan secara independen, namun saya ingin melihat berapa banyak tumpang tindih jika ada. 1 Tentukan Pasar untuk Perdagangan Penyu sangat menentukan dalam hal pasar mana yang mereka tukar. Karena seluruh sistem perdagangan Penyu yang berpusat pada penggunaan sejumlah besar uang, sistem perdagangan Turtle bekerja paling baik di pasar berjangka. Kura-kura tidak memperhatikan diri mereka sendiri dengan ekuitas perdagangan, pilihan atau lusin kendaraan dagang lainnya yang hadir di pasar selama tahun 1980an. Untuk sistem trading hari saya sendiri saya tidak memperdagangkan opsi, forex, atau pasar berjangka. Saya secara eksklusif memperdagangkan ekuitas AS dan hanya yang tercatat di NYSE, AMEX, dan NASDAQ. Saya tidak menukar saham yang terdaftar di OTCBB. Jadi, dalam hal menentukan pasar mana yang diperbolehkan diperdagangkan, saya akan mengatakan ada kecocokan 1-ke-1 antara sistem perdagangan Penyu dan metodologi perdagangan hari saya, karena kami berdua selektif mengenai arena yang kami operasikan di dalamnya. Apakah sistem perdagangan hari Anda memungkinkan Anda untuk melakukan perdagangan di semua jenis sekuritas dan pasar 2 Ukuran Posisi Turtles memiliki sistem dimana mereka faktor volatilitas untuk menentukan jumlah kontrak yang dapat dibeli per perdagangan. Permainan akhir mereka adalah untuk tidak pernah kehilangan lebih dari 2 pada perdagangan apapun. Kura-kura menggunakan periode lihat kembali 20 hari untuk rentang rata-rata sebenarnya dari suatu komoditas untuk menentukan volatilitasnya, pada saat mana mereka kemudian akan mengukur posisi mereka sesuai untuk meminimalkan risiko mereka. Dalam sistem perdagangan hari saya, saya memperhitungkan volatilitas dengan membandingkan kisaran rata-rata yang sebenarnya relatif terhadap harga saham. Untuk membaca tentang pendekatan saya silahkan kunjungi Bagaimana Berdagang Volatilitas. Sementara saya melakukan faktor volatilitas ke dalam perdagangan saya, saya tidak melihat periode belakang yang didefinisikan untuk rentang true rata-rata dan saya tidak memiliki cara sistematis dalam mengukur posisi. Jika saya melihat ATR relatif tinggi terhadap harga penutupan saham, saya akan mengambil posisi yang lebih kecil. Namun saya memiliki zona ATR yang jika melebihi saya tidak akan melakukan perdagangan. Jika ATR berada dalam zona hijau saya, saya akan menempatkan 10 dari margin yang tersedia dalam perdagangan. Mungkin ide bagus bagi saya untuk membawa sistem saya ke tingkat berikutnya dengan memiliki pendekatan yang didefinisikan untuk ukuran posisi, karena hanya perlu dilakukan kesalahan bila Anda terlalu terpikat untuk memiliki masalah serius. Bagi saya, alih-alih mengubah ukuran posisi saya dan mengambil semua persiapan yang valid sebagai peluang perdagangan, saya telah belajar selama bertahun-tahun bahwa rentang ATR tidak sesuai untuk saya dan telah menghindari perdagangan ini bersama-sama. Item lain yang saya miliki bersama dengan Turtles yang terkait dengan ukuran posisi adalah konsep penarikan maksimum 2 dari nilai akun saya pada perdagangan. Sama seperti Turtles, saya akan melikuidasi posisi saya yang kedua ini dilanggar. Untuk ukuran posisi, sementara ada sejumlah kesamaan, saya harus mengatakan bahwa saya tidak cocok dengan kura-kura yang satu ini. Apakah Anda memperhitungkan faktor posisi dalam sistem perdagangan Anda 3 Kriteria Masuk Sistem perdagangan kura-kura membuka posisi baru pada istirahat high-day 20 hari atau 55 hari. Untuk jangka pendek jangka waktu 20 hari itu digunakan dan untuk tren yang lebih besar periode 55 hari. Pendekatan pelarian ini digunakan untuk perdagangan panjang dan pendek. Sama seperti Turtles, sistem perdagangan hari saya hanya memerlukan sebuah entri ketika harga turun di atas atau di bawah level terendah pagi setelah pergerakan yang kuat. Saya berdagang dalam kerangka waktu 5 menit. Tapi saya tidak pernah menyebut rentang jangkauan jangkauan yang tepat (yaitu 20 bar, 55 bar). Namun, sistem perdagangan hari saya memperhitungkan konsep membeli atau menjual pelarian karena saya hanya melakukan perdagangan saham volatile di pagi hari yang bergerak dengan volume tinggi. Rata-rata harga saham ini tidak hanya dibuka dalam dua hari terakhir, namun kemungkinan kisaran minggu terakhir yang jauh lebih banyak dari 20 atau 55 bar. Ada sedikit perbedaan bagaimana saya mendekati masukan. Kura-kura akan membeli komoditas ini pada selisih jangkauan. Ini berarti jika kesenjangan komoditas naik melalui level, Kura-kura membeli di tempat terbuka. Jika komoditi menembus kisaran di tengah hari, kura-kura juga membeli. Untuk sistem perdagangan hari saya, saya memiliki dua peraturan yang saya ikuti tidak peduli apa: Saya tidak membabi buta membeli pelarian pada pukul 9.30 jika saham berlayar di atas rentang perdagangan. Saya harus melihat mundurnya saham dari pagi yang tinggi, membangun lebih banyak sebab dan kemudian melonjak tinggi. Bagi saya ini adalah validasi saham akan berlanjut ke arah tren utama, pada saat mana saya akan membuka posisi. Berbeda dengan pedagang kura-kura yang bisa membuka posisi kapan saja selama hari perdagangan, saya hanya membuka posisi baru antara pukul 09.50 dan 10:10. Karena perdagangan hari berada dalam kerangka waktu yang jauh lebih singkat daripada sistem yang digunakan oleh kura-kura, saya tidak punya cukup waktu untuk mengembalikan uang jika ada yang melawan saya. Juga, saya harus memberi cukup waktu untuk berlari sebelum zona mati dimulai pada 11. Jika Anda belum pernah mendengar saya mengoceh tentang perdagangan waktu makan siang, silakan lihat artikel ini - 9 Alasan Mengapa Saya Tidak Berdagang Saat Makan Siang. Selain konsep membeli berjerawat, sistem kita tidak selaras. Perbedaan antara tren jangka panjang berikut dan perdagangan hari mendapat yang terbaik dari kita ketika sampai pada kriteria masuk. 4 Menambahkan Unit Kura-kura akan menambah posisi menang karena posisi ini menguntungkan mereka. Ukuran diperbolehkan sepanjang jumlah kontrak maksimum yang bisa dilakukan kura-kura sesuai dengan nilai akun mereka. Pada prinsipnya ukurannya masuk akal, karena Anda harus menambah posisi menang. Sistem perdagangan hari saya tidak menuntut peningkatan posisi kemenangan seiring dengan perkembangan perdagangan. Dalam perdagangan hari jendela kesempatan terlalu pendek dan saham akan menghasilkan uang receh setelah pelarian palsu. Sistem perdagangan hari saya meminta saya untuk menutup posisi saya setelah keuntungan 1,62, beberapa posisi saya tidak pernah berhasil mencapai target keuntungan saya. Ukuran jika perdagangan berjalan sesuai keinginan saya tapi tidak semua cara akan bertentangan dengan prinsip pengelolaan uang perdagangan saya hari ini. Jika saya mulai menambahkan ke posisi menang katakanlah setiap titik seperempat itu berjalan sesuai keinginan saya dan saham membalikkan setelah 1 keuntungan, sekarang saya telah meningkatkan profil risiko saya ke tingkat yang tidak berkelanjutan. Meningkatnya ukuran perdagangan adalah sesuatu yang terbaik yang tersisa untuk perdagangan jangka panjang. Untuk alasan yang bagus, sistem perdagangan hari saya dan kura-kura memiliki nol kesamaan dalam hal menambahkan unit ke perdagangan yang menang. Sudahkah Anda mencoba meningkatkan ukuran trading Anda saat perdagangan hari jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan jenis hasil yang Anda dapatkan 5 Menghentikan Turtles memiliki penghentian maksimum 2 dari nilai akun mereka untuk perdagangan apa pun. Jika kura-kura menambahkan unit pada ukuran perdagangan mereka, kura-kura akan memindahkan stop mereka untuk mempertahankan tingkat risiko yang sama seperti saat Turtle pertama kali membuka posisinya. Seperti yang dinyatakan di awal artikel saya juga hanya mengambil risiko maksimal 2 dari nilai akun saya pada perdagangan apapun. Im tidak akan menguras berhenti terlalu banyak, yang cukup lurus ke depan. Kura-kura dan saya memiliki 100 pertandingan antara sistem kami. Jika Anda tidak menggunakan stop dalam pendekatan trading Anda, Anda memintanya. Tunjukkan kepada saya seorang trader yang telah berkecimpung dalam bisnis selama lebih dari 5 tahun yang tidak menggunakan stop good luck dengan yang satu itu, mereka tidak ada. Pintu keluar adalah komponen terpenting dari sistem perdagangan. Pada awal karir trading saya, saya tidak akan pernah mengeluarkan uang dari pasar. Ketika saya berusia 25 tahun, saya menghasilkan lebih dari 100.000 dolar opsi perdagangan dalam waktu kurang dari 7 minggu. Sampai hari ini saya ingat istri saya duduk dengan saya saat kami melihat akun trading saya. Dia berpaling kepada saya dan mengatakan Sweetie ini luar biasa, kapan Anda akan menjual. Untuk ini saya jawab, ini langkah pertama dalam rencana trading saya. Tujuan saya adalah menghasilkan satu juta dolar dalam 6 bulan. Dont Anda berharap Anda bisa kembali ke masa lalu dan menampar diri sendiri Tak perlu dikatakan lagi saya tidak lagi memperdagangkan pilihan dan saya secara konsisten mengambil uang dari pasar setelah setiap perdagangan yang menang. Saya ngelantur Turtles akan menutup posisi menang saat level tertinggi baru 10 hari untuk short trading dan level tertinggi 2o-day untuk perdagangan jangka panjang. Hal ini mengharuskan Kura-kura memberi keuntungan signifikan 20 sampai 100 agar keamanan ruangan cukup bernafas. Selama jangka panjang, kura-kura pada dasarnya berayun untuk pagar untuk menebus semua perdagangan yang mengakibatkan kerugian kecil hingga menengah. Ingatlah bahwa dengan Kura-kura, sistem mereka kurang tentang menjadi benar sepanjang waktu dan lebih banyak tentang menang besar ketika komoditas tersebut sangat menguntungkan mereka. Biarkan saya menjadi jernih, sistem perdagangan hari saya tidak membiarkan saya membiarkan keuntungan perdagangan saya berjalan. Saya adalah orang perdagangan hari, hal-hal bergerak cukup cepat. Saya memiliki target keuntungan yang ditetapkan 1,62 dan permainan akhir saya adalah mencapai persentase ini sebanyak per bulan untuk menghasilkan keuntungan. Jika perdagangan berjalan melawan saya sebelum saya mencapai target keuntungan saya, saya ingin keluar dari perdagangan dengan keuntungan sekitar pukul 11:00 dan 12 malam. Saya benar-benar mengatakan kepada diri sendiri, saya telah memasuki zona mati (11 am - 2 pm), jadi jika saya berada di posisi saya masih menganggap perdagangan itu menang. Untuk keluar, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa Kura-kura dan saya sama sekali tidak sepakat. Saya sebagian besar berpikir bahwa kita tidak selaras karena sementara kita kedua sistem berpusat di seputar jerawat perdagangan. Perdagangan hari mengharuskan saya untuk membukukan keuntungan dengan cepat dan secara konsisten. Karena pergerakan linier frekuensi tinggi sangat jarang terjadi pada intraday. Kesimpulannya Tak perlu dikatakan ada lebih dari sekedar beberapa perbedaan antara sistem perdagangan Penyu dan sistem perdagangan hari saya. Saya hanya bisa menemukan tumpang tindih yang jelas di dua tempat: menentukan pasar untuk berdagang dan berhenti. Sebagai trader yang selalu pandai melihat bagaimana metodologi trading anda mengukur melawan trader top lainnya di industri ini. Sangat menyenangkan untuk mengetahui bahwa sementara sistem kami membedakan perbedaan ini sebagian besar didasarkan pada fakta bahwa kita memperdagangkan kerangka waktu yang berbeda. Seiring waktu saya hanya bisa bermimpi membuat sebanyak pedagang Penyu sukses lainnya. Saya harap Anda menemukan saya terus berlanjut dan membandingkan diri saya dengan kura-kura yang tidak terlalu lancang. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana Anda dapat menentukan sistem perdagangan Anda sendiri, lihat simulator trading kami di mana Anda bisa berlatih di lingkungan yang bebas risiko. Good Luck Trading. Turtle Soup Pattern Strategi Perdagangan (Setup 038 Exit 1) I. Pengembang Strategi Perdagangan: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Pola Sup Kura-Kura). Sumber: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Strategi Pintar Jalan Pintar yang Baik Strategi Jangka Pendek. Konsep M. Gordon Publishing Group, Inc. Konsep: Strategi trading berdasarkan breakout palsu (Pola Turtle Turtle diperdagangkan melawan Turtle Trading System). Tujuan Penelitian: Verifikasi kinerja dari pengaturan pola dan trailing exit. Keterangan: Tabel 1. Hasil: Gambar 1-2. Penyiapan perdagangan: Perdagangan Panjang: Pasar membuat penurunan 2o-bar baru (pelarian baru). Ketinggian 20 bar sebelumnya (breakout lama) telah dilakukan setidaknya 3 bar sebelumnya. Tutup arus 20 bar rendah (breakout baru) harus berada pada atau di bawah level terendah 20 bar sebelumnya (breakout lama). Trades Pendek: Pasar membuat level tinggi 2o-bar baru (breakout baru). Tingkat tinggi 20 bar sebelumnya (breakout lama) telah dilakukan setidaknya 3 bar sebelumnya. Tutup arus 20-bar saat ini (breakout baru) harus berada pada atau di atas level tinggi 20-bar sebelumnya (breakout lama). Dalam uji sensitivitas, nilai default 822020-bar8221 diganti dengan interval 8220Channel18221 (Tabel 1). Entri Perdagangan: Perdagangan Lama: Stop beli ditaruh di bar berikutnya setelah penyiapan pada 20 bar awal sebelumnya (pelarian lama). Trades Pendek: Perhentian penjualan ditempatkan di bar berikutnya setelah penyiapan pada 20 bar sebelumnya (pelarian lama). Dalam uji sensitivitas, nilai default 822020-bar8221 diganti dengan interval 8220Channel18221. Trade Exit: Tabel 1. Portofolio: 42 pasar berjangka dari empat sektor pasar utama (komoditas, mata uang, suku bunga, dan indeks ekuitas). Data: 32 tahun sejak 1980. Platform Pengujian: MATLAB. II. Uji Sensitivitas Semua grafik 3-D diikuti oleh grafik kontur 2-D untuk Faktor Laba, Rasio Sharpe, Indeks Kinerja Ulcer, CAGR, Drawdown Maksimum, Persen Menguntungkan Perdagangan, dan Rata-rata. Menang rta. Rasio Rugi. Gambar terakhir menunjukkan sensitivitas dari Equity Curve. Variabel yang diuji: Channel1 amp Channel2 (Definisi: Tabel 1): Gambar 1 Kinerja Portofolio (Masukan: Tabel 1 Komisi amp Slippage: 0). UpperChannel (Channel1) adalah tertinggi tertinggi selama periode Channel1. LowerChannel (Saluran1) adalah titik terendah terendah selama periode Channel1. UpperChannelExit (Channel2) adalah tertinggi tertinggi selama periode Channel2. LowerChannelExit (Channel2) adalah titik terendah terendah selama periode Channel2. Channel1 10, 100, Step 2 Channel2 1, 40, Step 1 Long Trades: Pasar membuat level rendah dan tembus di bawah LowerChannel (Channel1). Pelarian sebelumnya telah dilakukan setidaknya 3 bar sebelumnya. Penutupan pelarian baru harus berada pada atau di bawah level breakout sebelumnya. Perdagangan Pendek: Pasar membuat tingkat tinggi baru dan tembus di atas UpperChannel (Saluran1). Pelarian sebelumnya telah dilakukan setidaknya 3 bar sebelumnya. Penutupan pelarian baru harus berada pada atau di atas level breakout sebelumnya. Long Trades: Stop beli ditaruh di bar berikutnya setelah pengaturan di level breakout sebelumnya. Trades Pendek: Perhentian penjualan ditempatkan di bar berikutnya setelah penyiapan pada tingkat pelarian sebelumnya. Quick Exit: Long Trades: Perhentian penjualan diletakkan satu tikungan di bawah Lowj-1. Trades Pendek: Stop beli ditaruh di atas Highj-1. Indeks: j Entri Bar. Keluar Saluran: Perdagangan Panjang: Perhentian penjualan diletakkan satu tikungan di bawah LowerChannelExiti-1. Trades Pendek: Stop beli ditaruh satu tick di atas UpperChannelExiti-1. Indeks: i Current Bar. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) adalah Average True Range selama periode ATRLength. ATRStop adalah kelipatan dari ATR (ATRLength). Long Trades: Perhentian penjualan ditempatkan pada Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Trades Pendek: Stop beli akan ditempatkan di Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 Channel1 10, 100, Langkah 2 Channel2 1, 40, Langkah 1