Pilihan Harga Of Fx

Opsi FX Nasdaq menyediakan berbagai penawaran derivatif, termasuk FX Options, yang menyediakan pedagang ritel dan institusi dengan opsi untuk memperdagangkan tujuh mata uang asing utama. Fitur dan Fungsi Mudah Berdagang: Berukuran Ritel dan ukuran Dolar AS-menetap, bukan dalam mata uang asing yang mendasari Perdagangan opsi mata uang asing Anda menyetujui akun perantara penjualan Latihan gaya Eropa, namun selalu dapat dibeli atau dijual sebelum kadaluarsa Mudah Diakui : Ditampilkan mirip dengan opsi indeks - memindahkan desimal dua tempat ke kanan Memulai Nasdaq FX Options disusun agar tersedia untuk diperdagangkan melalui akun opsi yang disetujui di agen broker efek. Diversifikasi portofolio Anda dengan Nasdaq FX Options dengan menghubungi broker-dealer Anda untuk informasi lebih lanjut. FX Options Fact SheeteFXO menyediakan solusi perangkat lunak kelas satu untuk opsi valuta asing. Produk-produk kami meliputi: Konektivitas sisi-beli Kami menawarkan solusi untuk menghubungkan ke Vega Digital. Menggunakan API mereka untuk meminta harga vanilla. Selain itu, kami bisa mengantarkan konektivitas ke bank secara langsung. Solusi kami menawarkan STP (straight-through processing). Kami juga dapat menyertakan cek kredit atau penetapan harga dari layanan Anda sendiri, sehingga Anda dapat melihat harga referensi Anda sendiri. Konektivitas sisi penjualan Anda bisa menjadi pembuat pasar Digital Vega. 360T. FXall. Bloomberg. Atau GFI Langsung. Solusi kami menyediakan alur kerja. Kita perlu terhubung ke mesin penetapan harga Anda, adaptor lindung nilai FX, dan cek kredit. Konektivitas Broker Kami dapat memberikan konektivitas ke broker, yang memberi Anda STP kesepakatan yang dilakukan, data pasar, dan permintaan harga elektronik. Perawatan penuh dan mesin harga Jika Anda tidak memiliki mesin harga atau Anda berjuang dengan beban mempertahankan terlalu banyak layanan penuh, maka eFXO dapat membantu Anda. Distribusi harga secara internal Kami memberikan solusi untuk menghubungkan platform single-dealer internal Anda ke eFXO. Jika Anda tidak memiliki platform satu dealer, atau Anda menginginkan penjualan internal Anda berada pada alat yang lebih terdepan, kami dapat menawarkan penjualan GUI kami, yang berjalan di Windows. Model Harga Black-Scholes Model Black-Scholes untuk menghitung premi opsi diperkenalkan pada tahun 1973 dalam sebuah makalah berjudul The Pricing of Options dan Corporate Liabilities yang diterbitkan dalam Journal of Political Economy. Rumusnya, yang dikembangkan oleh tiga ekonom Fischer Black, Myron Scholes dan Robert Merton mungkin adalah model penentuan harga pilihan paling terkenal di dunia. Hitam meninggal dua tahun sebelum Scholes dan Merton dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi 1997 untuk pekerjaan mereka dalam menemukan metode baru untuk menentukan nilai turunan (Hadiah Nobel tidak diberikan secara anumerta, namun komite Nobel tersebut mengakui peran Blacks dalam Black - Scholes model). Model Black-Scholes digunakan untuk menghitung harga teoritis opsi put dan call Eropa, mengabaikan dividen yang dibayarkan selama masa opsi. Sementara model Black-Scholes asli tidak mempertimbangkan dampak dividen yang dibayarkan selama masa opsi, model dapat disesuaikan untuk memperhitungkan dividen dengan menentukan nilai ex-dividend date dari saham yang mendasarinya. Model tersebut membuat asumsi tertentu, termasuk: Pilihannya adalah Eropa dan hanya dapat dieksekusi pada saat kadaluarsa Tidak ada dividen yang dibayarkan selama masa opsi Pasar yang efisien (misalnya pergerakan pasar tidak dapat diprediksi) Tidak ada komisi Tingkat bebas risiko dan volatilitas Yang mendasari diketahui dan konstan Mengikuti distribusi lognormal yang ada, kembali pada underlying didistribusikan secara normal. Rumusnya, yang ditunjukkan pada Gambar 4, mempertimbangkan variabel berikut ini: Harga yang mendasari saat ini Opsi strike price Waktu sampai kadaluwarsa, dinyatakan sebagai persen dalam satu tahun Gabungan volatilitas Suku bunga bebas risiko Gambar 4: Formula harga Black-Scholes untuk panggilan pilihan. Model dasarnya dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama, SN (d1). Mengalikan harga dengan perubahan dalam call premium sehubungan dengan perubahan harga yang mendasarinya. Bagian dari formula ini menunjukkan manfaat yang diharapkan dari pembelian barang yang mendasarinya. Bagian kedua, N (d2) Ke (-rt). Memberikan nilai saat ini untuk membayar harga pelaksanaan pada saat kadaluarsa (ingat, model Black-Scholes berlaku untuk opsi Eropa yang hanya dapat dieksekusi pada hari kedaluwarsa). Nilai opsi dihitung dengan mengambil perbedaan antara kedua bagian, seperti yang ditunjukkan pada persamaan. Matematika yang terlibat dalam formula itu rumit dan bisa mengintimidasi. Untungnya, bagaimanapun, para pedagang dan investor tidak perlu tahu atau bahkan mengerti matematika untuk menerapkan pemodelan Black-Scholes dengan strategi mereka sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pedagang opsi memiliki akses ke berbagai kalkulator opsi online dan banyak platform perdagangan hari ini memiliki alat analisis pilihan yang bagus, termasuk indikator dan spreadsheet yang melakukan perhitungan dan keluaran nilai opsi harga. Contoh kalkulator Black-Scholes online ditunjukkan pada Gambar 5, pengguna harus memasukkan kelima variabel (strike price, harga saham, waktu (hari), volatilitas dan tingkat suku bunga bebas risiko). Gambar 5: Kalkulator Black-Scholes online dapat digunakan untuk mendapatkan nilai untuk kedua panggilan dan penempatan. Pengguna harus memasukkan kolom yang diperlukan dan kalkulator melakukan sisanya. Kalkulator kesopanan tradingtoday