Moving Average Formula Metastock

Fungsi Rata-rata Bergerak MetaStock Rata-rata bergerak mungkin adalah indikator yang paling umum digunakan. Muncul dalam berbagai jenis dan memiliki banyak aplikasi. Namun, dalam istilah dasar, rata-rata bergerak membantu memperlancar fluktuasi harga (atau indikator) dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai arah keamanan bergerak. Moving averages adalah indikator lagging dan sesuai dengan trend kategori berikut. Berbagai jenisnya meliputi sederhana, berbobot, eksponensial, variabel, dan segitiga. Perbedaan antara berbagai jenis moving averages adalah cara rata-rata dihitung. Sebagai contoh, rata-rata bergerak sederhana menempatkan bobot yang sama pada setiap nilai pada periode tertimbang dan eksponensial lebih menekankan pada nilai akhir-akhir ini pada periode rata-rata bergerak segitiga yang memberi penekanan lebih besar pada bagian tengah periode waktu dan rata-rata bergerak variabel menyesuaikan Bobot tergantung pada volatilitas pada periode tersebut. Mari kita fokus pada rata-rata bergerak sederhana, yang dibentuk dengan menemukan harga rata-rata keamanan selama sejumlah periode tertentu. Ini dihitung dengan menambahkan harga penutupan keamanan selama jumlah periode yang ditentukan (misalnya 15) dan membagi jawaban yang dijumlahkan ini dengan jumlah periode. Sehubungan dengan jenis rata-rata bergerak lainnya, perhitungan mereka bisa sedikit lebih rumit namun premisnya tetap sama. Satu-satunya perbedaan adalah di mana dan bagaimana pembobotan yang relevan ditempatkan. SYNTAX Mov (Array Data, Periode, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Ini adalah array data yang akan dirata-ratakan untuk membentuk indikator rata-rata bergerak. Ini paling sering harga penutupan, tapi bisa jadi data atau indikator harga lainnya. Periode Ini menentukan berapa banyak periode yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak. EST TRI VAR W VOL Ini adalah tipe moving average yang akan digunakan, ditunjukkan sebagai berikut: E Exponential S Simple T Time Series Tri Triangular Var Variabel W Volume Tertimbang Vol Disesuaikan Rumus berikut ini memiliki periode rata-rata pergerakan sederhana 15 periode dari Harga penutupan: Pada contoh di atas: Aplikasi yang lebih berguna dari contoh ini adalah: CgtMov (C, 15, S) dan VgtMov (V, 20, S) Rumus di atas menentukan bahwa harga penutupan harus di atas 15 periode sederhana Moving average (dilambangkan dengan CgtMov (C, 15, S)) dan volume sekarang harus lebih besar dari rata-rata periode 20 volume (dilambangkan dengan VgtMov (V, 20, S)). Melihat Gambar 3.27, kita dapat melihat 15 periode moving average sederhana yang diterapkan pada grafik. Gambar 3.27 Indikator Bergerak Rata-rata Buatlah rumus sebagai berikut: 1. Harga penutupan yang melewati 20 periode rata-rata pergerakan tertimbang dari penutupan dan 30 periode rata-rata pergerakan sederhana di dekat lebih besar dari 50 periode rata-rata pergerakan sederhana dari penutupan: Artikel ini adalah cuplikan dari Panduan Studi Pemrograman MetaStock. QuotDiscover Rahasia Sederhana untuk Membuat Metastock Mudah Mengidentifikasi Tradinges yang Menguntungkan Klik Disini Untuk Menemukan Lebih Lanjut Tentang Panduan Studi Pemrograman MetaStockMetastock Formula - M Klik di sini untuk kembali ke Metastock Formula Index mp1: Input (MA Pendek, 1.377,13) mp2: Input (MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) Garis sinyal MACD mp1: Input (MA Pendek, 1.377,13) mp2: Input (MA Lama, 1,377,34) Mp3: Masukan (MA, 1,377,89) Mov ((Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD - Signal Line mp1: Input (MA Pendek, 1,377, 13) mp2: Input (Long MA, 1.377,34) mp3: Masukan (MA Sinyal, 1,377,89) (MOV (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mgerak ( C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) Sinyal MACD Crossover Buy Menunjukkan saham di mana crossover MACD telah signalled. Hasil pencarian 1 untuk Ok dan 0 karena tidak apa-apa. MOV (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Ref (Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD () , 9, EXPONENTIAL)) Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) Uji Lintas Sistem MACD Crossover (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MetaStock, contoh bagaimana membuat Enter Long : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) DAN MOV (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) Tutup Panjang: Cross (Mov (C, 13, E) MOV (C, 5, E)) Sekarang Anda bisa bermain dengan kombinasi ini pada kedua panjang masuk dan dekat sisi panjang. Misalnya, tetap sama Masukkan Panjang tapi ganti Close Long ke Ini akan membuat Anda dalam perdagangan lebih lama. Anda mungkin ingin memasukkan ketika 5 salib di atas 13 dan tidak menunggu untuk 40 ATAU, Anda mungkin hanya ingin menggunakan 5 salib di atas 40 dan melupakan 13. Fungsi Input () (MSK-man. 271-273) tidak bisa digunakan langsung di Penjelajah (MSK-man. hal.351). Ini dicadangkan untuk digunakan dalam indikator khusus. Namun, indikator kustom nilai default bisa digunakan dalam eksplorasi. Karena Anda telah membuat indikator khusus, daripada hanya mengkodekan ulang. Dengan mereferensikan Fungsi Input () dengan menggunakan Fungsi CALL fml () (MSK-man. p.226-227 dan 208-209 dan 212), Anda masih dapat menggunakan nilai Default yang ditetapkan. Indikator Kustom: Nama: Formula MACDcustom: MAprd: Input (Periode, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Saat membuat penjelajahan cukup klik tombol fungsi dan lihat di bawah Custom Indikator menuju kedua fungsi indikator khusus di atas, dan Buka masing-masing satu per satu, untuk menempelkannya ke kolom TABs (MSK-man. h.347-348). Eksplorasi: Nama: MACD melintasi Kolom Pemicu Saya: Cola: Nama: Rumus Tutup: C Colb: Nama: Formula MACD: FML (MACDcustom MACD) Colc: Nama: Formula MACDTrigger: Filter FML (MACDcustom YourTrig): Formula: Colb gt Kolom FML (MACDcustom MACD) gt FML (MACDcustom YourTrig) MACD Histogram Divergence Penjelajah ini mencari saham yang menunjukkan perbedaan ekstrim dari Histogram MACD. Dalam bukunya Trading for a Living, Alexander Elder berpendapat bahwa perbedaan dari MACD Histogram memberikan sinyal terkuat dalam keseluruhan analisis teknis. Mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl ((Jumlah (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Sum ((mdhist), 100) 100) ) (Coli dan colA lt-0.8 Rumus di atas juga dapat dikombinasikan dengan sinyal beli volatilitas dan sinyal volume. Penambahan berikut kemudian dilakukan. : Indeks volatilitas membeli H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volume 10 di atas rata-rata 10 hari sebelumnya V gt 1.1 Ref (MOV (V, 10, E) , -1) colA DAN colB DAN colC DAN colA lt-0.80 Tes awal dengan sistem ini telah memberi semangat MACD Offset PERTANYAAN: Seperti yang Anda ketahui, MACD selalu terbentur atau topping sebelum melewati garis pemicunya. Namun, sinyal MACD selalu muncul. Sedikit terlambat dibandingkan dengan pergerakan harga. Apakah ada cara untuk menghitung fungsi derivatif pertama MACD untuk mengidentifikasi MACD topsbottoms, yang bisa digunakan oleh Explorer atau System Tester ANSWER: Salah satu cara untuk melakukan apa yang Anda inginkan akan menggunakan Rate of Ubah fungsi atau untuk histogram MACD Anda memiliki RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Jika itu ribut, Anda bisa sedikit menyulutnya dengan: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) atau untuk histogram MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Cara lain untuk melakukan apa yang Anda Ingin mencari puncak dan palung menggunakan fungsi Peak and Trough. Saya mengerjakan kode untuk mengidentifikasi perbedaan menggunakan metode ini. PERTANYAAN: Seperti yang Anda ketahui, MACD selalu terbentur atau topping sebelum melewati garis pemicunya. Namun, sinyal MACD datang selalu sedikit terlambat dibandingkan dengan pergerakan harga. Apakah ada cara untuk menghitung fungsi derivatif pertama MACD untuk mengidentifikasi MACD topsbottoms, yang bisa digunakan oleh Explorer atau System Tester JAWABAN: Salah satu cara untuk melakukan apa yang Anda inginkan akan menggunakan fungsi Rate of Change. Atau untuk histogram MACD Anda akan memiliki RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Jika ribut, Anda bisa sedikit menyulutnya dengan: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: MovIvePeriod, E) atau untuk histogram MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), 1 Mov (3 ROC (MACD), RocPeriods, MovOvePeriod, E) Cara lain untuk melakukan apa yang Anda inginkan adalah mencari puncak dan palung dengan menggunakan fungsi Peak and Trough. Saya mengerjakan kode untuk mengidentifikasi perbedaan menggunakan metode ini. Mark Brown Band2 Study Pds: Input (Periode EMA, 1,1000,21) Pct: Input (Band Persentase, 0,1,10,5) MA: Mutasi (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA ( 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Input (Periode EMA, 1,1000,21) Pct: Input (Persentase Bands, 0,1,10,5) MA: MOV (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L ltLBnd) CntUp - CntDn Tekanan Pasar - Ultimate Ini adalah perhitungan dasar: Jika tutup di tutup lebih besar dari volume kemarin dan volume di atas lebih besar dari volume kemarin, tuliskan volume volume Jika sebaliknya, tutup tutup kurang dari kemarin dan volume unggun kurang dari volume kemarin, tuliskan volume todays saat angka negatif ditutup, jika tidak tuliskan 0. Kemudian tambahkan 7 hari terakhir dan 4, tambahkan ini ke masa lalu. 14 hari total dan 2, tambahkan ini ke 28 hari terakhir. Plot total grand ini di bagan Anda untuk setiap hari perdagangan baru. Interpretasi Sederhana: Tekanan Pasar - Ultimate dapat menunjukkan perbedaan dengan instrumen yang dimainkannya. Ini mungkin menunjukkan tanda-tanda dukungan dan penolakan saat indikator menyentuh area supportresistance pada grafiknya sendiri. Membandingkan tingkat perubahan rata-rata indikator terhadap instrumen ini dapat menunjukkan tekanan terdistribusi. Metastock code for Market Pressure - Ultimate: Sum (Jika (C gt Ref (C, -1) DAN V gt Ref (V, -1), VC, Jika (C lt Ref (C, -1) DAN V lt Ref V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Sum (Jika (C gt Ref (C, -1) DAN V gt Ref (V, -1), VC, Jika (C lt Ref (C, -1) DAN V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Sum (Jika (C gt Ref (C, -1) DAN V gt Ref (V, -1), VC, Jika (C lt Ref (C, -1) DAN V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator The McClellan Oscillator, dikembangkan oleh Sherman dan Marian McClellan, adalah indikator luas pasar yang didasarkan pada perbedaan antara jumlah kenaikan dan penurunan isu di New York Stock Exchange. McClellan Oscillator adalah salah satu indikator yang paling populer. Sinyal beli biasanya dihasilkan saat McClellan Oscillator jatuh ke area oversold -70 sampai -100 dan muncul. Sinyal jual dihasilkan saat osilator naik ke area overbought 70 sampai 100 dan kemudian turun. Cakupan ekstensif McClellan Oscillator disediakan dalam buku Patterns for Profit. Untuk merencanakan McClellan Oscillator, buat keamanan komposit di The DownLoader8482 dari Isu Memajukan dikurangi Masalah yang Menurun. Buka bagan komposit di MetaStock8482 dan plot indikator khusus ini. McClellan Summation Index Indeks McClellan Summation adalah indikator luas pasar yang dikembangkan oleh Sherman dan Marian McClellan. Ini adalah versi jangka panjang dari McClellan Oscillator dan interpretasinya mirip dengan McClellan Oscillator kecuali bahwa ini lebih sesuai dengan pembalikan tren utama. Untuk cakupan yang lebih luas dari indeks mengacu pada buku Patterns for Profit, oleh Sherman dan Marian McClellan. McClellan menyarankan aturan berikut untuk digunakan dengan Indeks penjumlahan: Cari pantat utama saat Indeks Summation turun di bawah -1300. Carilah puncak utama yang akan terjadi bila terjadi divergensi dengan pasar di atas tingkat Indeks Rangkuman 1600. Awal pasar bull yang signifikan ditunjukkan saat Indeks Summation melintasi di atas 1900 setelah bergerak ke atas lebih dari 3.300 poin dari titik terendah sebelumnya (misalnya Indeks bergerak dari -1600 sampai 2000). Indeks penjumlahan diplot dengan menambahkan fungsi Cum ke McCllellan Oscillator. Rumusnya adalah Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Saya menemukan masalah dengan formula Band yang diposting kemarin. Tidak peduli apa parameter opsional yang dimasukkan untuk panjang atau bandwidth EMA, Expert hanya bisa membaca nilai default saja. Akibatnya, saat menggunakan parameter selain parameter default, titik-titik berwarna muncul di tempat yang tidak tepat. Jika titik-titik berwarna dianggap tidak perlu Pakar bisa dilepas. Sebagai alternatif, di bawah adalah versi hard-coded. Tidak ada layar untuk memasukkan parameter opsional. Sebagai gantinya, plot rumus Bands, lalu klik kanan pada salah satu band, pilih Bands Properties, lalu tab Formula, dan ubah parameter di dua baris pertama dari rumus Bands klik OK. Atau buat perubahan di Formula Editor. Nilai yang harus dimasukkan hanya satu kali, dalam formula Bands rumus BandsCount dan Expert akan mengambil nilainya dari itu. Untuk pemakaian biasa, dapatkan tampilan sesuai dengan keinginan anda, lalu buat template. MA: MOV (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((TB) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Band, LBND) IDn: (L ltlBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L Ltw) Tab CntUp - CntDn Symbols. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Tab Grafis: Dot, Kecil, Hijau, Harga di atas plot Simbol tab. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Tab Graphic: Dot, Small, Magenta, Di bawah harga plot Metastock Adjustable Trading Bands Menggunakan nilai default yang digunakan dalam formula, saya telah menemukan bahwa band atas dan bawah ini memberikan kontrol risiko yang efektif saat trading. Band bagian atas dapat digunakan sebagai titik ekstrim untuk menyingkirkan celana pendek dan sebaliknya. Sebenarnya, harga cenderung tetap berada di atas kedua band sementara pasar berada dalam tren kenaikan yang kuat, dan harga tetap di bawah band dalam tren turun. Selama pasar berjangka pendek jangka pendek, mereka cenderung bergerak di antara band-band. Saya telah menemukan ide ini di Tushar Chandes New Technical Trader. Karena Anda telah mempelajari ATR dengan sangat teliti, akan sangat menyenangkan jika Anda bisa mengomentari mereka. Bisa dijadikan template untuk memudahkan pemakaian. Prd1: Input (Periode ATR, 5,20,5) Prd2: Input (Periode dengan Nilai Tertinggi Tertinggi, 5,20,10) Prd1: Input (Periode ATR, 5,20,5) Prd2: Input (Periode Terendah Rendah Nilai, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Rumus ini akan menarik trendline dari bagian paling bawah. L (rendah) dapat diubah menjadi C (close) dan 10 dapat diubah menjadi nilai persen yang berbeda. Anda juga perlu mengubah style garis menjadi yang terakhir dalam daftar drop-down. Mike Helmacy techanalysis Mereka yang mengenal saya telah menemukan saya terombang-ambing antara SANGAT rumit dan sangat sederhana. Saya telah mengikuti beberapa saham (volatilitas sedang, tapi pergerakan yang baik naik dan turun dalam jangka waktu 2-5 minggu) dan melacaknya dengan sekitar 15 template di mana sebagian besar formula yang saya dapatkan ada. Saya ingin melacak yang terbaik dan yang tidak efektif. Saya juga melacak formula-formula yang terlambat menunjukkan momentum berubah dan momentum yang mengejutkan. Dalam hal ini, saya mencari untuk menemukan saham pada tingkat terendah dan rendah antara menengah, BUKAN untuk indikator yang mengidentifikasi saham yang telah mulai berjalan ke segala arah dan ditakdirkan untuk melanjutkan. Akibatnya, saya menemukan sebuah indikator yang sangat sederhana yang menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam panggilan balik, namun TIDAK memberi saya indikasi kekuatan atau durasi langkah baru, hanya saja hal itu mungkin akan terjadi. Saya percaya bahwa akhirnya saya menemukan bahwa setiap sinyal perubahan momentum TIDAK AKAN PERNAH memberi Anda rasa kekuatan atau durasi OLEH SIFATNYA SANGAT, dan itu hanya sinyal yang mengidentifikasi saham DALAM momentum tren (yaitu .. sudah mapan) mampu untuk melakukannya. Indikator perubahan tren momentum saya berasal dari indikator tren menengah yang pernah saya gunakan untuk beberapa waktu di MSWIN 6.0. Rumus baru saya adalah. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Cobalah. Saya pikir Anda akan menyukainya. Dan pengkodean yang sama di WOW, saya percaya. BW Chan Saya telah memposting update ke formula RMTA dan TOSC, formula pertama memiliki Nilai Absolut yang tidak disebut dalam artikel (saya salah maksudnya). Rumus baru tampaknya plot persis seperti yang lama. Tapi saya ingin kode itu sesuai dengan matematika di artikelnya. Terima kasih kepada William Golson atas bantuannya. Metastock Custom Indicator Moving Averages periods1: Input (Periode ROC, 2,50,12) Input (garis horizontal 1, -50,50,5) Input (garis horizontal 2, -50,50, -5) Komentar Ahli Metastock oleh Michael Arnoldi Review dari. Ltymbolgt sebagai dari ltdategt TODAYS CLOSE WriteVal (TUTUP, 2.3) TOMORROWS PROYEKTING HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25,2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25,2)) PROYEKSI LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25,2)) WriteIf (CO BULAN PENAWARAN BOLLINGER: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 HARI MOVING RATA-RATA: WRITEVAL (MOV), WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25,2)) BOLLINGER BANDS CLOSING PRICE: WRITEVAL (C, 21, E), 13.3) BOTLOTBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Exploration Metastock-Stocks Menutup di Atas 60 Hari Tinggi Untuk menemukan sekuritas yang telah ditutup di atas harga tinggi hari ini (Hari perdagangan terakhir dalam database) untuk pertama kalinya, saya telah menulis MetaStock Explorer ini. Rumus ini melakukan dua hal: 1) Ini hanya mencantumkan surat berharga yang telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan hanya pada hari perdagangan terakhir. 2) Tinggi 60 hari baru harus terjadi hanya pada hari perdagangan terakhir. Dari Rajat Bose Ini adalah formula MetaStock yang sangat sukses. Copy dan paste ke filter Explorer. CgtRef (C, -1) DAN CgtRef (C, -2) DAN CgtRef (C, -3) DAN CgtRef (C, -4) DAN Ref (C, -1) ltRef (C, -2) DAN Ref (C , -1) ltRef (C, -3) DAN Ref (C, -1) ltRef (C, -4) DAN Ref (C, -2) ltRef (C, -3) DAN Ref (C, -2) ltRef (C, -4) DAN Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Rumus ini akan mengambil semua saham yang telah ditutup sama dengan hari sebelumnya atau di bawah hari sebelumnya selama 3 hari, kemudian pada Hari ke 4 ditutup lebih tinggi dari penutupan 3 hari sebelumnya. Alasan saya menentukan bahwa penutupan 3 hari pertama sama atau kurang dari penutupan hari sebelumnya adalah bahwa ia akan mengambil semua saham dalam tren naik jika baru saja penutupan hari ke 4 lebih tinggi dari 3 sebelumnya yang akan Anda dapatkan. Ratusan hasil pencarian. Ini akan mengambil saham yang berada dalam kisaran perdagangan atau konsolidasi, kemudian menembus kisaran. Alasan mengapa saya mengalami hari ke 4 lebih tinggi dari sebelumnya adalah karena jika tidak memilih saham dalam tren turun tanpa kenaikan yang signifikan pada penutupan pada hari ke 4. Begitu saya memiliki daftar pendek, saya memeriksanya dengan Daryls 3 day countback line Dan terkadang menjalankan rata-rata bergerak 1030. Jika saham melanggar hari-hari sebelumnya tutup di tempat terbuka, saya akan memasuki perdagangan dan menghentikan trailing stop loss. Its alat waktu jangka pendek. Its tidak layak digunakan untuk investor jangka panjang. Beberapa juga menyarankan menggunakan periode 25 atau 50 hari, meski saya hanya menggunakan 10 hari. Yang lain menyarankan penggunaannya yang sangat berguna saat digunakan bersamaan dengan Welles Wilders RSI. Sum (Jika (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) Beli sinyal EntryExit: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 1) DAN Cross (Fml (CCIF-P), - 100) ATAU Cross (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Update Saya telah memperbarui beberapa kode sejak posting terakhir saya Tentang artikel TASC yang ditulis oleh Robert Krausz. Kode sekarang plot pada hari yang tepat (bukan 1 hari ke depan) dan mereka juga harus lebih efisien untuk menghitung. Ini dinamai berbeda sehingga Anda harus menghapus kode lama setelah menginstal yang baru. Saya juga akan memposting tindak lanjut dengan grafik untuk menunjukkan bagaimana plot ini. Catatan: rumus pada halaman web Equis TIDAK AKAN menghitung hari hilang (Hari Libur). Formula Multipart PERTANYAAN: Saya punya pertanyaan khusus. Saya menggunakan WOW dan MetaStock. Misalkan saya memiliki beberapa indikator yang berkisar antara 0 sampai 100 dan saya memiliki sistem yang mengatakan beli saat indikator berjalan di atas 90 dan tahan sampai di bawah 10 dan kemudian menjual atau sesuatu. Perhatikan bahwa jika indikatornya antara 10 dan 90 yang Anda tidak tahu apakah itu pegangan atau tidak tahan kecuali Anda tahu apakah itu terakhir menyeberang 90 atau 10. Sejauh ini bagus sekali. Sekarang anggaplah saya ingin menggabungkan sinyal dari sistem ini dengan indikator lain sehingga saya dapat mengatakan sesuatu seperti membeli saat sistem 2 mengatakan membeli hanya jika sistem 1 menahan mode saham. Ini mungkin berbentuk indikator lain yaitu 1 saat sistem dalam mode hold dan 0 saat berada dalam mode hold. Ini sepertinya masalah umum yang harus sering muncul namun tidak jelas bagi saya bagaimana mengkodenya. Saya bertaruh orang lain bisa mendapatkan keuntungan dari jawabannya juga. Bob Anderton JAWABAN: Terima kasih atas bantuan dan masukan Anda untuk pertanyaan bagaimana menggabungkan indikator dalam sistem saat salah satu dari mereka memberikan sinyal dengan menyeberang. Ada dua tanggapan, satu dapat dilihat di 3310 dari Larry di dewan Yahoo MetaStock (terima kasih Mike) yang menjawab pertanyaan yang sedikit berbeda. Solusi itu sepertinya apa yang akan digunakan jika seseorang ingin mencari sistem 2 yang menandakan membeli hari yang sama dengan sistem 1 menandakan sebuah pembelian dengan melintasi sebuah nilai. Apa yang sebenarnya ingin saya lakukan adalah memiliki cara untuk mencari sistem 2 yang memberi sinyal pembelian kapan saja sistem yang saya katakan bertahan karena sinyal terakhirnya adalah sebuah pembelian. Hal ini ditangani dengan sangat baik oleh Paul dalam pesan 3311. Saya mengambil idenya untuk membuat indikator berikut: If (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Hal ini membuat indikator baru yaitu 1 ketika sinyal terakhir adalah buy dan 0 ketika sinyal terakhir adalah sell. Bayangkan bahwa ini adalah indikator jangka panjang. Sekarang Anda dapat mencari indikator jangka pendek 2 untuk memberi sinyal pada penjualan dan hanya dengan indikator baru ini menjadi 1, artinya indikator pertama berada dalam mode hold. Ini adalah langkah maju yang besar bagi saya. Id tidak pernah menggunakan fungsi BARSSINCE ini sebelumnya (yang PERIODSSINCE untuk WOW) dan ini adalah kunci untuk bisa melakukan ini yang saya pikirkan. Variasi Mutasi, Volatilitas dan Paradigma Pasar Baru Mutasi Variabel, Volatilitas dan Paradigma Pasar Baru oleh Walter T. Downs, Ph. D. Di MetaStock untuk Windows 6.0 atau yang lebih tinggi, gunakan Expert Advisor untuk membuat highlight, yang akan muncul saat fase kontraksi dan ekspansi hadir. Pertama, pilih Expert Advisor dari menu tools di MetaStock. Buat Ahli baru dengan sorotan berikut: Nama ahli: Kondisi Paradigma Pasar Baru: BBandTop (TUTUP, 28, SEDERHANA, 2) Ref. (BBandTop (TUTUP, 28, SEDERHANA, 2), - 1) DAN Kondisi: BB danTop (TUTUP , 28, SEDERHANA, 2) Gt Ref (BBandTop (TUTUP, 28, SEDERHANA, 2), - 1) DAN Klik OK untuk menyimpan perubahan pada Pakar. Buka bagan lalu klik tombol kanan mouse sambil menunjuk ke judul bagan. Pilih Expert Advisor lalu pilih Attach dari menu shortcut bagan. Pilih Ahli Paradigma Pasar Baru lalu klik tombol OK. Bar harga di grafik akan disorot biru selama fase kontraksi dan merah dalam fase ekspansi. Versi saya dari Tushar Chandes Vidya menggunakan variabel P Vidya Periods: Input (panjang MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Periode 1 )) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) Long C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E )) (490 (Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E))) 42) Tar (SZ) a Short (C - ((325Mov (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mutasi (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 Rumus berikut Dibangun dengan menggunakan interpretasi dari Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine Juni 1994, article the Market Facilitation Index. Oleh Gary Hoover Diambil dari Saham Amp Komoditi, V. 12: 6 (253-254): Indeks Fasilitasi Pasar oleh Gary Hoover Menerapkan analisis teknis untuk mengembangkan sinyal perdagangan dimulai dengan penyelidikan pergerakan harga dan sering menggabungkan studi volume untuk meningkatkan akurasi perdagangan. Indeks Fasilitasi Pasar (Market Facilitation Index - LKM) merupakan salah satu indikator yang mensintesis analisis harga dan volume. LKM adalah rasio kisaran batang saat ini (high-low) terhadap volume batang. LKM dirancang untuk mengukur efisiensi pergerakan harga. Efisiensi diukur dengan membandingkan nilai LKM bar saat ini dengan nilai LKM bar sebelumnya. Jika LKM meningkat, maka pasar memfasilitasi perdagangan dan lebih efisien, menyiratkan bahwa pasar sedang tren. Jika LKM menurun, maka pasar menjadi kurang efisien, yang mungkin mengindikasikan adanya rentang perdagangan yang mungkin merupakan pembalikan tren8230. MFI: Fml (Range) Efisiensi Volume: Jika (Fml (LKM), gt, Ref (Fml (LKM), - 1), 1, If ​​(Fml (LKM), lt, Ref (Fml (LKM), - 1) , -1, Jika (Fml (LKM) ,, Ref (Fml (LKM), - 1), 0,0))) Dimana: 1 kenaikan -1 turun 0 tidak berubah Perbandingan Fasilitasi Pasar: Jika (V, gt, Ref V, -1), Jika (Fml (LKM), gt, Ref (Fml (LKM), - 1), 1, If ​​(Fml (LKM), lt, Ref (Fml (LKM), - 1), 2, 0)), Jika (V, lt, Ref (V, -1), Jika (Fml (LKM), gt, Ref (Fml (LKM), - 1), 3, If (Fml (LKM), lt, Ref (Fml (LKM), - 1), 4,0)), 0)) Pada Agustus 1996 Stocks amp Commodities, sebuah artikel oleh Thom Hartle yang berjudul The Market Facilitation Index menunjukkan bagaimana cara mewarnai bar untuk mengidentifikasi pola grafik berdasarkan perubahan pada Indeks fasilitasi pasar dan volume. Berikut adalah cara melakukan ini di MetaStock 6.0s Expert Advisor baru. Langkah pertama adalah membuat expert baru dengan memilih Expert Advisor dari menu MetaStocks Tool, lalu pilih New dari Expert Advisor. Beri nama Expert Market Facilitation Index, masukkan catatan yang Anda suka lalu klik di tab Highlights. Masukkan Ikhtisar berikut dengan memilih New, warna dan kemudian masukkan rumus berikut: Bar Hijau (Green Bar) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 DAN ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 DAN ROC (V, 1,) lt 0 Fake Bar (Dk Grey Bar) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 DAN ROC (V, 1,) Lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 DAN ROC (V, 1,) gt 0 Setelah Anda memasukkan empat highlight klik OK untuk menyelesaikan editing properti para ahli. Anda sekarang bisa klik kanan pada judul atau latar belakang grafik apapun. Selanjutnya pilih Expert Advisor dan kemudian Lampirkan dari menu shortcut Chart. Lampirkan pakar indeks fasilitasi pasar, dan akan menyoroti empat pola fasilitasi pasar yang telah dibahas di artikel Hartles. Catatan: Anda dapat menyimpan bagan sebagai template dengan pakar ini terpasang, dan kapan pun Anda menerapkan template ke bagan pakar indeks fasilitasi pasar akan secara otomatis melampirkan tabel. - Allan J. McNichol, Equis International Rumus berikut diambil dari artikel, The Cumulative Market Thrust Line. Oleh Tushar Chande, dalam terbitan Desember 2003 tentang Analisis Teknis Persediaan Saham. Diambil dari Saham Amp Komoditi, V. 11:12 (506-511): Garis Thrust Pasar Kumulatif oleh Tushar S. Chande, PhD. STOCKS KOMODITI KOMODITI Tushar Chande awalnya mengenalkan konsep dorong pasar pada bulan Agustus 1992 sebagai metode untuk mengatasi keterbatasan indeks Arms. Sejak saat itu, variasi telah disarankan pada tema dan di sini, Chande menawarkan variasi garis dorong pasar kumulatif, di mana dorongan pasar terakumulasi untuk menghitung garis penurunan muka volumetrik dengan memasukkan efek volume naik dan turun. Efek komposit dibuat dari 4 file terpisah. Kemajuan, Penurunan, Upvolume, Downvolume. Bar sisi artikel mengandaikan pengguna memiliki keempat file ini. Data Trend Reuters (RTD) memasok data ini ke dalam dua file. Tickers adalah X. NYSE-A (Uang Muka, jumlah dan volume) dan X. NYSE-D (Penurunan, jumlah dan volume). Untuk menggunakan kedua file ini, Anda harus menggunakan dua formula kustom yang berbeda dan buffer indikator di MetaStock8482 untuk DOS. CompuServe memasok data ini dalam 4 file. Tickernya adalah NYSEI (Advances) NYSEJ (penurunan) NYUP (Advance volume) dan NYDN (penurunan volume). DialData memasok data ini ke dalam dua file. Uang muka, jumlah dan volume dan penurunan, jumlah dan volume. Tickers adalah NAZK dan NDZK. Untuk versi Windows MetaStock: Untuk RTD dan Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P - (CV))) Untuk merencanakannya: Muat uang muka, plot rumus 1. Tarik yang diplot Formula 1 dari uang muka ke grafik menurun. Plot rumus indikator dorong (2) langsung di atas rumus 1 yang diplot pada grafik menurun. Untuk data CompuServe: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Buat gabungan dari Ups Up Up Buat sebuah komposit jika Down Down Volume Load memajukan komposit. Plot rumus 1. Load menurun komposit. Tarik formula diplot 1 dari uang muka ke grafik penurunan. Plot rumus indikator dorong (2) langsung di atas rumus 1 yang diplot pada grafik menurun. Untuk membuat garis osilator dorong kumulatif lakukan langkah-langkah yang sama seperti di atas, kecuali perubahan rumus 2 menjadi: Cum (100 (PC) (PC)) untuk data CompuServe Cum (100 (P - (CV)) (P (CV)) untuk RTD dan Data Dial Untuk membuat garis dorong pasar kumulatif, rumusnya adalah: Cum (PC) untuk data CompuServe Cum (P - (CV)) untuk data RTD dan Dial Anda sekarang memiliki indikator dorong yang diplot persis seperti yang dibahas dalam artikel. Indikator KST dikembangkan oleh Martin J. Pring. Nama KST berasal dari Know Sure Thing. KST dibangun dengan menjumlahkan empat tingkat perubahan yang merapikan. Untuk penafsiran lebih lanjut, lihat artikel Martin Prings Summed Rate of Change (KST) pada TASC edisi 92 September. Rumus berikut adalah formula MetaStock untuk KST. Harian KST Simple Moving Average (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (MOV (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (MOV (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Rata-rata Moving Average KST Jangka Pendek Rata-rata (Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) Mov (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (MOV (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (MOV (Roc (C, 24,), 9, S) 4) ) 4 Intermediate KST Simple Moving Average (MOV (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (MOV (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (MOV (Roc (C, 15, ), 15, S) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Moving Moving Moving Average KST (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (MOV Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, E) (Mov (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (MOV (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (MOV (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) PST Moving Average Mingguan Jangka Pendek (Mov (Roc (C, 3,), 3, E) 1) (Mutasi (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (MOV (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (MOV (Roc (C, 10,), 8, E) 4) Indeks Massa dirancang untuk mengidentifikasi pembalikan tren dengan mengukur penyempitan dan pelebaran kisaran antara harga tinggi dan rendah. Karena jangkauan memperluas Indeks Massa meningkat karena kisaran tersebut mempersempit Indeks Massa menurun. Indeks MASSA muncul dalam terbitan Juni 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, oleh Donald Dorsey. Diambil dari Saham Amp Komoditi, V. 10: 6 (265-267): Indeks Massa oleh Donald Dorsey Osilasi jarak, yang tidak sering ditutupi oleh para siswa analisis teknis, menggali pola pasar yang berulang-ulang di mana rentang perdagangan harian menyempit dan melebar. Dengan memeriksa pola ini, Donald Dorsey menjelaskan, memungkinkan teknisi untuk meramalkan pembalikan pasar yang mungkin akan dilewatkan oleh indikator lain. Dorsey mengusulkan penggunaan berbagai osilator dalam indeks massanya. Berikut adalah rumus MetaStock untuk Sum (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) Interpretasi untuk Volatilitas Modifikasi Index Diambil dari artikel Modifying the Volatility Index. Oleh S. Jack Karczewski, dalam edisi April 1995 tentang TASC. Volatility Index (VIX) adalah volatilitas tersirat dari kelompok opsi indeks Standard amp Poors 100. Ini diperbarui oleh CBOE. Rumus ini mengasumsikan Anda bisa mendapatkan informasi VIX yang didownload dari beberapa vendor data, seperti Dial Data, Telescan, atau DBC Signal. Rumus khusus yang harus Anda buat adalah Modified VIX: ((P (Mov, P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (100 33 2)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) Langkah-langkah untuk mendapatkan grafik sebenarnya adalah: Untuk versi Windows dari MetaStock: 1 - Buka bagan OEX 2 - Buka bagan VIX. 3 - Tarik plot OEX ke dalam grafik VIX. 4 - Plot rumus untuk VIX Modifikasi langsung di atas plot OEX. Anda sekarang memiliki sebidang Modified VIX. Untuk interpretasi Modifikasi VIX lihat artikel Mr. Karczewskis. Seringkali kita mendapatkan permintaan untuk formula yang hanya memerlukan satu hari dalam seminggu dan rata-rata selama beberapa minggu. Misalnya membangun rata-rata bergerak hanya hari Jumat. Ini bisa dilakukan di MetaStock8482 untuk Windows dengan menggunakan rumus berikut. Rumus MetaStock berikut adalah untuk rata-rata bergerak pada hari Jumat setiap minggu, jika Anda ingin menghitungnya pada hari lain, Anda akan mengganti 1 untuk hari Senin, 2 untuk hari Selasa, 3 untuk hari Rabu, dan 4 untuk hari Kamis. Jumlah hari yang Anda inginkan akan menggantikan dua 5s yang sudah ada dalam formula. Rata-rata pergerakan saat ini rata-rata bergerak 6 minggu atau 6 hari Jumat. Jika Anda ingin mengubahnya ke periodisitas lain, Anda akan mengubah angka 30 menjadi jumlah minggu atau hari tertentu yang dikalikan dengan 5. Dengan kata lain jika Anda menginginkan rata-rata pergerakan 4 hari pada hari Jumat Anda akan mengubah 30 sampai 45 atau 20. Manjakan (Jika (DayOfWeek () 5, C, Peak (1, If ​​(DayOfWeek () 5, C, 0), 1)), 30, S) Untuk menciptakan Sistem Breakdown EMA 220 hari oleh David Landry di MetaStock for Windows , Pilih System Tester dari menu Tools. Sekarang pilih yang baru dan masukkan aturan dan opsi uji sistem berikut: Enter Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) AND Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E ) Tutup Panjang: Cross (MOV (C, 13, E), MOV (C, 5, E)) Sekarang Anda bisa bermain dengan kombinasi ini pada kedua sisi panjang dan dekat panjang masuk. Misalnya, tetap sama Masukkan Panjang tapi ganti Close Long ke: Ini akan membuat Anda dalam perdagangan lebih lama. Anda mungkin ingin memasukkan ketika 5 salib di atas 13 dan tidak menunggu untuk 40 ATAU, Anda mungkin hanya ingin menggunakan 5 salib di atas 40 dan melupakan 13. Jika Anda memiliki rumus Metastock yang ingin Anda bagikan, Tolong Email to Kami berharap dapat mendengar dari Anda Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan Metastock dan rumusnya klik di sini. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International. How to reduce lag in a moving average Hull Moving Average (HMA): The indicator explained Traditional moving averages lag the price activity. Tapi dengan beberapa matematika pintar lag bisa diminimalisir. Heres bagaimana Dengan Alan Hull Kembali pada tahun 2005 ketika saya mengerjakan sebuah indikator baru, saya sementara teralihkan dengan mencoba memecahkan masalah lag dalam moving averages, hasilnya adalah Hull Moving Average. Sejak saat itu, HMA telah menemukan jalannya untuk memetakan program di seluruh dunia dan secara teratur dibahas di papan buletin pedagang dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Itu adalah hasil dari keingintahuan intelektual yang saya tempatkan ke ranah publik dengan menulis artikel berikut. Hull Moving Average memecahkan dilema usia tua untuk membuat rata-rata bergerak lebih responsif terhadap aktivitas harga saat ini sambil menjaga kelancaran kurva. Sebenarnya HMA hampir menghilangkan lag sama sekali dan berhasil memperbaiki perataan pada saat bersamaan. Untuk memahami bagaimana pencapaian kedua hasil yang berlawanan ini secara simultan, kita perlu memulai dengan kerangka acuan yang mudah dipahami. Bagan berikut berisi rata-rata pergerakan sederhana 16 minggu yang senantiasa mengikuti aktivitas harga dan memiliki kelancaran yang buruk. Pertama, memecahkan masalah smoothing kurva bisa dilakukan dengan rata-rata rata-rata. Yaitu 16 periode SMA (16 periode SMA (Harga)) Kabar buruknya adalah hal itu menyebabkan peningkatan lag yang sangat besar seperti yang terlihat di bawah ini. Memecahkan masalah lag sedikit lebih terlibat dan membutuhkan penjelasan dengan angka daripada grafik. Pertimbangkan serangkaian 10 nomor dari 0 sampai 9 inklusif dan bayangkan bahwa mereka adalah titik harga berturut-turut pada grafik dengan 9 adalah titik harga terbaru di sisi kanan leading edge. Jika kita mengambil 10 periode rata-rata sederhana dari angka-angka ini maka, tidak mengherankan, kita akan menentukan titik tengah 4.5 yang secara signifikan tertinggal dari titik harga terbaru dari 9. Heres bit pandai, pertama memungkinkan membagi dua periode rata-rata menjadi 5 Dan menerapkannya ke angka paling baru dari 5, 6, 7, 8 dan 9, hasilnya menjadi titik tengah 7. Akhirnya, untuk menghilangkan lag kita mengambil titik tengah 7 dan menambahkan perbedaan antara dua rata-rata yang sama dengan 2,5 (7 - 4.5). Ini memberikan jawaban akhir 9,5 (7 2.5) yang merupakan kompensasi berlebihan sedikit. Tapi overcompensation ini sangat berguna karena mengimbangi efek lagging dari nested averaging. Oleh karena itu, kombinasi dua teknik ini adalah keseimbangan sempurna antara penurunan lag dan perataan kurva. HMA berhasil mengikuti perubahan aktivitas harga yang cepat sementara memiliki smoothing superior di SMA pada periode yang sama. HMA menggunakan rata-rata bergerak tertimbang dan meredam efek perataan (dan lag yang dihasilkan) dengan menggunakan akar kuadrat periode, bukan periode sebenarnya, seperti yang terlihat di bawah ini. Rumus berikut untuk Hull Moving Average (HMA) adalah untuk MetaStock namun dapat dengan mudah disesuaikan untuk digunakan dengan program charting lain yang mampu membuat konstruksi indikator kustom. (HMA) rumus Integer (SquareRoot (Period)) WMA 2 x Integer (Periode 2) WMA (Harga) - Periode WMA (Harga): Input (periode, 1.200,20) sqrtperiod: Sqrt (periode) MOV (2Mov (C, period2, W) - Mov (C, period, W), LastValue (sqrtperiod), W) Aplikasi sederhana untuk HMA, mengingat perataan superiornya, akan menggunakan titik balik sebagai sinyal entryexit. Namun seharusnya tidak digunakan untuk menghasilkan sinyal crossover karena teknik ini bergantung pada lag. Bagikan artikel ini: